[按天]我的5套套利系统今年盈利39%

作者:集思录网友梳理了一下自己的实盘,以前都没从这个角度来想过,今天发现居然可以用5套套利系统来概括了,亏我还一直自以为是一个夹头,原来我自始自终最爱的还是套利啊。。。。5套系统如下:1、多账户打新岳父母、爸妈的账户他们都自己用了,目前只有我和我老婆的账户算是我自己的,基本上平均持有一些今年涨幅不大的蓝筹股:洋河、陕煤、保利、太保、福耀、分众。这部分仓位20%。2、可转债轮动这要感谢集思录yyb凌波提供的思路,完美解决了我对投资可转债的一些疑虑,所以也给了一些仓位开始轮动了。这部分仓位15%。3、平安ah折溢价套利平安是我的第一重仓,能拿的住这么久也得益于平安有这个ah套利的buff加成,优秀的公司+优秀的管理层+公开透明的信披+可预测的长期稳健增长的业绩+ah套利红利,非常完美的标的,这部分我上了50%的仓位。关于平安ah套利,这是我17年搞的表格,现在操作了近两年,中间有一些微调,大的框架还是差不多,效果还是很满意,每年换股所得比平安的分红高多了。4、IC吃贴水IC、IF、IH三位也是我的老朋友了,可以自豪地说,我在股指期货上就没怎么亏过,目前持有一手IC1906,占25%仓位。5、AH股指数套利这个主要是依靠AH股溢价指数的高低,在H股和A股的指数ETF之间搬砖,这个活我干的历史也蛮长了,目前鉴于AH股溢价指数在123的相对高位,所以全部持有H股ETF,仓位10%。ah套利的原理,主要还是依据历史数据吧,看历史波动区间。内在原理么,看单个个股来说我觉得没啥道理,同股的h股可以比a股低很多,但是从指数上来说,我觉得应该是ah股的差价会逐渐缩小。想象下两个水池子,一个水位高一个水位低,本来互不干扰,现在拿了一个大管子(港股通)把两个池子联通了,肯定水位会向中间靠的。不知道为什么,集思录上很多大V都看多IC,看空IH、IF。短期走势不可测,这个我不去揣测。但是从长周期来看,小票面临诸多新老问题:1.科创板加速发行,一年要是上100家,对已上市的小票是毁灭性打击,须知小票估值本来就不占优势,一直是靠流动性溢价来支撑股价。2. 可转债发行大跃进,对于小票可转债来说,大概率是要靠下调转股价解决掉的,实质上就是针对转债持有人的低价增发,是在撸老股东的羊毛。3. 老问题:解禁、高质押,都是要命的,并没有得到解决,只不过最近暂时掩饰了而已。所以,大趋势来看,未来几年明显还是上证50为代表的核心蓝筹的牛市,中证1000、中证500代表的中小票无论怎样都要小心,最残酷的时候还没到来。可以毫不夸张地说,当小票的股东就是在为国接盘,为国解忧,对自己一点好处都没有。以上5套系统,加起来仓位一共120%。6月20日持仓调整:1、多账户打新,仓位由20%降到15%。2、可转债轮动,仓位15%不变。3、平安ah折溢价套利,由50%仓位降到40%。4、IC吃贴水,已平仓IC1906,目前仓位为0。5、AH股指数套利,由持有H股ETF改为做多IHH.HK期指,仓位由10%上升到25%。总体仓位由120%下降到95%。今年初净值300,目前净值417,盈利117,盈利比例39%。鉴于今年来已经有了不错的收益,这两天逐渐减仓锁定利润,另外通过一些仓位调整让持仓更加平衡稳健,导致昨天和今天分别卖飞IC1906和平安,实在是水平很臭,无可奈何。每个人都有自己的能力圈,这五套系统差不多就是我混迹股市多年沉淀下来的精华了,出了这个圈子,我就是一个被人吊打的小学生。qkd777平安ah套利模型其实有点属于幸存者偏差 14年时也有此类想法 但是h股比a股贵的先后出现过潍柴动力 宁沪高速 复星医药 中国人寿 海螺水泥 中国平安 鞍钢股份 工商银行 再用lz的模型试一下基本都轮到h股了。PS:别忘了关注望京博格!1. 作者的绿巨人组合链接:https://appunit.1234567.com.cn/ComboDetail/index.html?id=10075248&ttfundApp=0&hideuid=true&v=5.7.1&platid=1&appType=ttjj&isapp=0 2. 想在天天基金网跟投绿巨人,请在APP搜索—实盘—“绿巨人”
(来源:望京博格的财富号 2019-06-25 08:50) [点击查看原文]

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